Stochastic RSI란 무엇인가? 바이낸스

 

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스토캐스틱 RSI는 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지를 결정하는데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 이름에서 알 수 있듯, 이는 상대적 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 가격 데이터 대신 상대적 강도 지수 값을 사용합니다. 이는 스토캐스틱 오실레이터라 하는 공식을 일반적인 상대적 강도 지수 값에 적용한 것입니다. 일반적으로 스토캐스틱 RSI 값은 0에서 1 사이의 값(또는 0에서 100)을 갖습니다.

 

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스토캐스틱 RSI는 빠르고 민감하기 때문에 이해하기 까다로운 상당히 많은 트레이딩 신호를 만들어낼 수 있습니다. 일반적으로 스토캐스틱 RSI는 범위의 최상단 또는 최하단에 가까울 때 가장 유용한 경향이 있습니다.

0.8 이상의 스토캐스틱 RSI는 보통 과매수 상태로 간주되며, 0.2 이하의 값은 과매도 상태로 간주될 수 있습니다. 값이 0이라면 상대적 강도 지수 값이 측정 기간(일반적으로 기본 설정은 14) 동안 최저치임을 의미합니다. 역으로, 값이 1이라면 측정 기간 동안 상대적 강도 지수 값이 최고치임을 뜻합니다.

상대적 강도 지수를 사용하는 방법과 유사하게, 과매수 또는 과매도 스토캐스틱 RSI 값이 반드시 가격 역전을 의미하는 것은 아닙니다. 스토캐스틱 RSI는 RSI 값(스토캐스틱 RSI가 파생되는)의 최근 측정값이 극단에 가까운 정도를 보여주는 것입니다. 또한 스토캐스틱 RSI는 상대적 강도 지수 지표보다 민감하므로, 더 많은 가짜 혹은 오해의 소지가 있는 신호를 만들어내는 경향이 있다는 걸 잊어서는 안 됩니다.

 

 

Stochastic RSI란 줄여서 StochRSI라고도 하며, 자산이 과매수 혹은 과매도 되었는지 판단하는 기술적 분석 지표로 사용되며, 시장 동향을 분석하는데도 사용됩니다. 이름에서 알 수 있듯이, StochRSI는 Relative Strength Index (RSI)에서 파생되었으며, 보통 지표의 지표로 간주됩니다. 이는 오실레이터(Oscillator)의 일종이며 중심선을 기준으로 위 아래로 움직입니다.

StochRSI는 1994년 책 "The New Technical Trader"에서 Stanley Kroll과 Tushar Chande에 의해 처음 소개되었습니다. 주식 트레이더들에 의해 자주 사용되지만, 외환 시장이나 암호 화폐 시장과 같은 거래에도 활용될 수 있습니다.

 

StochRSI는 어떻게 작동하나요?

StochRSI 지표는 표준 RSI에 Stochastic 오실레이터 공식을 적용해 도출합니다. 결과값은 0-1 범위 내에서 중심선(0.5)을 중심으로 움직이는 단일 숫자 값입니다. 그러나 결과값에 100을 곱하는 수정된 버전의 StochRSI 지표도 있으며, 따라서 값은 0과 1이 아니라 0과 100 사이에 있기도 합니다. 또한, 시그널 라인 역할을 하며 거짓 시그널에 의한 트레이딩 위험을 줄이기 위해, StochRSI 라인과 함께 3일간의 단순 이동 평균(SMA)을 보는 것이 일반적입니다.

표준 Stochastic 오실레이터 공식은 자산의 종가와 함께 특정 기간 동안의 최고가와 최저가를 고려합니다. 그러나 공식을 사용해 StochRSI를 계산할 때는, RSI 데이터에 직접 적용됩니다(가격은 고려되지 않습니다).

Stoch RSI = (현시점 RSI - 최저점 RSI)/(최고점 RSI - 최저점 RSI)

 

표준 RSI와 마찬가지로 StochRSI에 사용되는 가장 일반적인 시간 설정은 14주기입니다. StochRSI 계산에 사용되는 14주기는 차트의 시간 프레임에 기반합니다. 따라서 일간 차트는 지난 14일(캔들스틱)을 고려하며, 시간별 차트는 지난 14시간을 기준으로 StochRSI를 생성합니다.

기간은 일, 시간 또는 분으로 설정될 수 있으며, 이는 트레이더에 따라(프로파일 및 전략에 따라) 크게 달라집니다. 기간을 상향 또는 하향 조정할 수 있으며, 이를 통해 장기 또는 단기 추세를 식별할 수도 있습니다. 20주기 설정은 StochRSI 지표에서 무척 활용도가 높은 옵션입니다.

앞서 언급한 것처럼, 일부 StochRSI 차트 작성 패턴은 0 ~ 1이 아닌 0 ~ 100의 값을 사용합니다. 해당 차트에서 중심선은 0.5가 아닌 50이 됩니다. 따라서 보통 0.8에서 발생하는 과매수 신호는 80에 해당하며, 과매도 신호는 0.2가 아닌 20에 해당합니다. 0-100으로 설정된 차트는 조금 다르게 보일 수 있지만 실제 의미는 기본적으로 동일합니다.

 

StochRSI를 어떻게 사용하나요?

StochRSI 지표는 특정 범위의 상한가 및 하한가 부근에서 가장 중요합니다. 따라서, 해당 지표는 예상 진입점과 탈출점을 식별하는 것뿐만 아니라 가격 추세 전환을 확인하는 데 사용합니다. 0.2 이하의 수치는 자산이 과매도 되었을 가능성이 높다는 것이며, 0.8 이상의 수치는 과매수일 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

또한 중심선에 가까운 값은 시장 동향에 관한 유용한 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 중심선이 지지선으로 작용하고 StochRSI 선이 0.5 이상에서 지속적으로 이동하며, 특별히 0.8로 이동하기 시작하는 경우, 강세 또는 상향 추세가 지속됨을 의미할 수 있습니다. 마찬가지로, 값이 0.5 아래에서 지속적으로 이동하며, 0.2로 향하는 경우 약세 또는 하락 추세를 나타낼 수 있습니다. 

 

StochRSI vs. RSI

StochRSI와 RSI는 트레이더가 잠재적 과매수 및 과매도 상태와 추세 전환 시점을 쉽게 식별할 수 있도록 하는 대역 오실레이터 지표입니다. 간단히 말하자면, 표준 RSI는 설정된 시간 프레임(기간) 동안, 자산 가격이 얼마나 빠르게, 어느 정도까지 변화하는지 추적하는 데 사용되는 지표입니다.

그러나 Stochastic RSI와 비교할 때 표준 RSI는 적은 수의 거래 시그널을 생성하며, 상대적으로 느리게 움직이는 지표입니다. 표준 RSI에 Stochastic 오실레이터 공식을 적용하면 민감도가 높은 StochRSI를 생성할 수 있습니다. 결과적으로, 이것이 생성하는 시그널 수가 훨씬 많기 때문에, 트레이더들에게 시장 동향과 잠재적인 구매 또는 판매 시점을 식별할 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.

다른 말로 하자면, StochRSI는 상당히 변동성이 큰 지표이며, 이는 더욱 많은 트레이딩 시그널을 통해 트레이더를 도울 수 있는 민감한 기술적 분석 도구이기도 하지만, 종종 상당한 양의 노이즈(잘못된 시그널)를 발생시키기 때문에 더 위험하기도 합니다. 앞서 이야기했듯, 단순 이동 평균(SMA)을 적용하는 것은, 잘못된 신호에 의한 위험을 줄이기 위한 보편적인 방법 중 하나이며, 대부분 StochRSI 지표의 기본 설정으로 3일 이동 평균이 포함되어 있습니다.

글을 마치며 

Stochastic RSI는 시장 동향에 대한 속도와 민감도가 높기 때문에, 애널리스트, 트레이더 및 투자자들이 단기 및 장기 분석을 할 때 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 그러나 잦은 시그널은 더욱 위험할 수 있다는 걸 의미하며, 따라서 StochRSI는 생성되는 시그널을 확인하는 데 도움이 될 수 있는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용해야 합니다. 또한 암호 화폐 시장은 전통적인 시장보다 변동성이 크기 때문에, 잘못된 시그널이 더 많이 발생할 수 있다는 것을 명심해야 합니다.

 

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